什么是动量效应和动量交易策略？_python_qmhedging的博客 … 有效市场假说是金融学领域中最基础的理论之一，该假说认为资产价格包含了与其相关的所有信息，未来资产价格变动无法根据资产过去的价格信息进行预测。然而，自上世纪八十年代以来，大量实证研究表明市场中存在很多与有效市场假说相背离的“市场异象”，其中，动量效应是最典型的市场 期权交易 - MBA智库百科 期权交易(option trading)期权交易(option trading)，是从期货交易发展来的。期权交易历史悠久，其雏形可追溯到公元前1200年。现代期权交易始于70年代初，1973年芝加哥期权交易所 (CBOE)正式成立，进行统一化和标准化的期权合约买卖，1987年5月29日伦敦金属交易所正式开办期权交易。 浅谈期权与风险管理 _ 东方财富网
期权是一种权利合约，该合约赋予期权交易者在规定期限内的任何时候，不论标的资产价格的涨跌，均可以以期权合约规定好的价格购买或出售一定数量的标的资产。期权按照买卖方向可以分为认购期权(看涨期权)和认沽期权(看跌期权)。
摘要：金融期权既能有效地转移金融风险，又能保护投资者的资金安全，使其立于不败之地，因此是一种最具特色和最有发展前途的金融创新工具。本文从金融的多重创新和权利义务不对称性两方面，对其作了一些新的探讨。期权的定价模型，一直被认为是期权理论中 这是一个很典型的例子，虽然交易信号都是正确的，而且最终也能盈利，但是由于在价差尚未修复的振荡期间，相比起只是面对小幅度价值波动的期货交易，价差期权的交易要同时面对流逝的时间价值，即使最后交易是盈利的，仍然会因为时间价值流逝而损失了 简单来说，期权是一种以股票、期货等品种的价格为标的，在期货交易场所进行交易的金融产品，在交易过程中需完成买卖双方权利的转移，具有 一，拉抬打压 一、拉抬打压的主要表现 根据深交所《交易规则》第6.2条第(三)的规定，单个或两个以上固定的或涉嫌关联的证券账户，大笔申报、连续申报、密集申报或者申报价格明显偏离该证券行情揭示的最新成交价，影响证券交易价格或者证券交易
股票期权交易采用保证金交易的方式，投资者的潜在损失和收益都可能成倍放大，尤其是卖出开仓期权的投资者面临的损失总额可能超过其支付的全部初始保证金以及追加的保证金，具有杠杆性风险。 （二）价格波动风险
"典型当日冲销交易者"的定义为：任何客户在连续五个交易日内执行四次或以上当日冲销交易，且该当日冲销交易的次数占这五天内总交易数的6%以上。 任何账户如有典型当日冲销交易的活动，都必须遵守账户最低资产金额$25,000美元的规定。 50ETF期权短线交易每个人都难逃的真香定律|期权_新浪财经_新浪网 虽然购买之后也许会获得更多的收益，但是在期权交易市场，它不会一直都保持上涨趋势，期权的价格受到多方面因素的影响，如果盘中出现回调 关于场外期权？ - 知乎 - Zhihu
这是一个很典型的例子，虽然交易信号都是正确的，而且最终也能盈利，但是由于在价差尚未修复的振荡期间，相比起只是面对小幅度价值波动的期货交易，价差期权的交易要同时面对流逝的时间价值，即使最后交易是盈利的，仍然会因为时间价值流逝而损失了
市场人士表示，商品期权具有保险、增强收益和波动率管理等功能，支持期权组合等多样化、灵活的交易策略。铁矿石期权上市后将与铁矿石期货形成"双保险"，为钢铁产业链企业提供个性化的风险管理工具，帮助企业更精准地对冲价格波动风险。 基于期权定价的分级基金交易策略 瑞和300期权结构分析. 收益的结构最容易以一张图的形式表示出来： 由上图可知，这样的策略是比较典型的指数增强型策略。本质上瑞和300母基金是沪深300指数的复制，该策略是捕捉a端、b端中的阿尔法因素，增强指数的 作为用途最多的金融工具之一，期权具有很强的灵活性，投资者可以通过它放大头寸以增加收益，或是用于对冲以控制风险，还可以从市场的上升、下跌和横盘整理的趋势中获利。 期权带来的好处很多，但相应的交易风险也很高，可以说，期权交易本质上就是一种投机行为。 交易账户干净、整洁，是指交易账户中的头寸关系明朗、方向明确，令交易者对持仓一目了然，这对交易的成功至关重要。 与期货交易不同，期权往往是策略性对冲交易，组合中既包括看多头寸，也包括看空头寸，尤其是当交易者采用多策略组合交易时，很难 风险大、收益较高。 交易量大。 与有形市场相比，无形市场的典型特征包括（ ）。 交易场所不固定，分散交易。 交易范围比较广。 有相应的市场经营管理组织。 交易的种类多。 假设当前欧元兑美元的汇率是1：1.4528，投资者预计欧元兑美元汇率将下降。 自本书第1版出版以来，波动率市场发生了许多变化。有人认为一个巨大的变化是：在2008年年底的超常波动期，以及随后的波动率长期逐渐下降。尽管这确实会让交易过程充满挑战，但市场在此之前以及之后也会有同样的表现。这样的变化经常会发生。更有趣的变化是交易所上市波动率相关产品[期货 策略的收益曲线波动较大，最大回撤在2015年8月7日，这段时间波动率变化巨大。 而实际上考虑做买方不需要保证金，本金1万如果做2组跨式期权，年化收益可以达到25%，是非常可观的。 图2：收益曲线. 交易分析. 具体分析每笔交易的收益情况。
一、期权的定价与交易 . 在做期权交易的时候，首先要想到怎么确定期权价格，期权价格和股票或期货是不太一样的，需要考虑更多参数，包括标的价格、行权价、波动率、期限、利率、标的资产分红等。期权定价的方法也很多，bs、pde、蒙特卡罗、二叉树模型等。
我个人认为，期权最核心的三个要素是：标的、时间、波动率，根据这三个核心要素来选择相应的交易策略，在策略效果相当的情况下，还需要比较最大损失、最大收益、资金占用率的情况，选择最大损失最小，最大收益最大、资金占用率最低的策略。 王倩 首都经济贸易大学 摘要： 期权作为金融市场的衍生工具，为市场交易人员提供了一种选择权。在买方支付权利金后的一段时间或是一个特定的时间，享有按事先与卖方规定好的价格交易特定的商品，也可以选择放弃此次交易。期权作为一种金融衍生品，对于现代社 投资者通过这些平台参与场外个股期权交易，存在较大的风险，若平台存在欺诈行为或者发生"跑路"等风险事件，自身权益难以保障。请投资者高度警惕，不轻信、不参与，以免上当受骗，遭受损失。 （转自中国证监会 www.csrc.gov.cn ）