期权波动率套利策略之谜 - 知乎 期权一直是欧美专业交易团队的秘密武器， 因其结构复杂、交易方式多样而备受推崇。近年来，在对冲基金行业表现低迷的美国，传统的趋势追踪策略收益缩水，但期权策略基金却异军突起，屡屡斩获行业大奖 … 期权组合策略能明显提升FOF收益率 _ 东方财富网 【期权组合策略能明显提升fof收益率】不同的期权组合策略引入后，确实明显改善了大类资产的配置效果，收益率明显提高，波动率和最大回撤明显 Python股票数据分析——策略、收益率计算_szu_周南光的博客 … 技术分析指标移动平均值、波动率、交易量基于历史价格信息的技术分析是金融专业人士和感兴趣的业余人士感兴趣的典型任务。在维基百科上可以找到如下定义：在金融学中，技术分析是通过对过去市场数据（主要是价格和成交量）的研究预测价格方向的证券分析方法。 领口策略 - MBA智库百科
【期权天下】期权交易策略之"领口策略" 2019依然过去，2020已经来临。新的一年，愿您夜里有灯，梦里有人，平安喜乐，得偿所愿，崭新的2020年就来了。愿新年，胜旧年;愿我们都越来越快乐，越来越觉得人间值得，骄傲地挥别2019，2020精彩继续；朋友们新年快乐!2018年底至2019年上半年，国内a股
与期货相比，利用期权套期保值的一个重大好处是，通过合适的交易策略设计，在完全防范不利的市场价格变动的同时，留有可能获利的机会。这种 该策略优于前一个策略的地方在于，一旦价格下跌，并跌破执行价格，获利将会增加。从执行效果来看，该策略相当于买入合成看跌期权。但不同于合成策略的是，通常合成期权的买卖需要同时完成，而这里买入的看涨期权和卖出的期货不是在同一时间操作的。 期权交易,期权(Options)是一种选择权，期权的买方向卖方支付一定数额的权利金后，就获得这种权利，即拥有在一定时间内以一定的价格(执行价格)出售或购买一定数量的标的物(实物商品、证券或期货合约)的权利(即期权交易)。期权的买方行使权利时，卖方必须按期权合约规定的内容履行义务。 相比于股票和期货，期权是一种更为复杂也更为灵活的投资工具。利用传统的投资工具，投资者只能通过判断市场的涨跌获取收益，而利用期权，无论是趋势市还是震荡市，几乎在所有的市场预期下，投资者都有相应的策略来捕获盈利并控制风险。. 进行交易之前，首先需要对期权头寸的收益风险 期权交易中如何控制风险与增强收益. 期权作为风险管理工具在交易策略设计中能起到控制风险与增强收益的功用，进而能够改善组合策略回撤收益比值；通过做期权买方能起到锁定标的下行或上行风险，通过做卖方能够起到增强组合策略收益的作用，下面将通过具体例子做进一步介绍。
卖出认购期权 （1）适用情况：预期标的证券价格未来不会上涨，但仍想通过期权交易获得投资收益。 （2）原理：卖出认购期权，获得买方支付的权利金收入。
尾部风险对冲策略与工具 | 帷幄 cta对冲策略提供了明显的尾部风险保护，具有与60-40基准相似的波动性与更高的投资收益。 参考文献：Kshitij Prakash, Tail Risk Hedging 本文是全系列中第6 / 10篇： 期权交易策略
不同的期权组合策略引入后，确实明显改善了大类资产的配置效果，收益率明显提高，波动率和最大回撤明显下降。与保险策略相比，认沽熊市价差策略、跨式多头策略以及改进的领口策略的收益较高，且风险水平也明显下降，夏普比率提高明显。而备兑开仓策略、认购牛市价差策略和领口策略的
第三章 期权的组合策略 期权交易的精妙之处在于可以通过不同的期权品种构成众多具有不同盈亏分布特征的组合。投资者 可以根据各自对未来标的资产现货价格概率分布的预期，以及各自的风险--收益偏好，选择最适合自己 的期权组合。
2019年4月2日 基本的交易策略可以参考以下步骤：. （1）了解期权基本头寸的风险收益特征；. （2） 判断市场未来走势，做到“两判断、一了解
期权交易策略 _ 东方财富网 - East Money Information 相比于股票和期货，期权是一种更为复杂也更为灵活的投资工具。利用传统的投资工具，投资者只能通过判断市场的涨跌获取收益，而利用期权，无论是趋势市还是震荡市，几乎在所有的市场预期下，投资者都有相应的策略来捕获盈利并控制风险。本报告将结合不同的市场预期，介绍相应的期权基本 期权波动率套利策略之谜 - 知乎 期权一直是欧美专业交易团队的秘密武器， 因其结构复杂、交易方式多样而备受推崇。近年来，在对冲基金行业表现低迷的美国，传统的趋势追踪策略收益缩水，但期权策略基金却异军突起，屡屡斩获行业大奖 … 期权组合策略能明显提升FOF收益率 _ 东方财富网