隐含波动率VIX（Volatility Smile）的形成是因为平价序列的波动率会较价外序列低，同时由于市场参与者在指数下跌时较在指数上涨时更有规避风险的意愿。 因此在指数下跌时，买进看跌期权的避险需求会增加，同时也推升了深度价外看跌期权的隐含波动率，VIX反映了期权市场参与者对于大盘后市波动 SPX500是 标准 2113 普尔500指数英文简写为S&P 500 Index 标准普尔是 5261 世界权 威金 融分 析机 构 4102 ，由普尔先生(Mr Henry Varnum Poor) 于 1860年创 1653 立。 标准普尔由普尔出版公司和标准统计公司于1941年合并而成。标准普尔为投资者提供信用评级、独立分析研究、投资咨询等服务，其中包括反映全球股市 spx 标普500指数，看涨做多机会，根据鲨鱼形态交易规则，做出相应的交易决策和交易管理。 评论: 第一目标位3155，第二目标位3340，止损位2778，根据和谐交易规则，执行交易后按交易管理的相关规则执行。 我们继续深入研究，看如何从这种价格机制中寻找交易机会。 vix期货价格相对于spx指数的负相关性. 前文我们讲到vix指数与spx股指存在稳定的强负相关性，自2000年至今，vix与spx日收益率的相关系数高达-73.8%。由于vix不存在现货产品，其间的风险分散优势难以获得。 交行 个人户/法人户：银行柜面转账、网上银行转账、网上交易转账 69 中国期货业协会：www.cfachina.org 银期转账流程 70 中国期货业协会：www.cfachina.org 银期转账－期货发起入金流程 交易系统转 发入金请求 前置机转发 入金请求 银行对客户 账户资金进 行下账处理
那么9月16日到期的VIX期货预示的是9月16日到期的VIX指数值，也预示的是9月16日到10月16日之间30天的SPX波动。 5、有人会问，为什么9月的VIX期货会比8月高，contango这种现象是如何产生的？ 最通俗易懂的一个逻辑就是认为时间越长，市场暴跌的概率就越大，VIX会越高。
股指期货的到期日效应指的是，在股指期货结算日目标指数的成交量和波动率显著增加的现象。 由于我国证券交易法规定不能卖空股票，套利交易只有在般指期货价格高于现货价格以上才会出现，套利交易者卖出股指期货，买入现货。 对于期货到期日仍持有现货的套利者，需要按照期货结算价格出 ecmx —— 全球经济数据矩阵。 ecst —— 全球经济统计数据。 ib help ——bloomberg 24 小时在线服务 四、 指数数据指令 1、 根据 wei 功能选取所需要的指数代码。例如：标普 500 指数代码为 spx，上证综合指数代 码为 shcompw，沪深 300 指数代码为 shsz300。 04-29 期货交易理念以及常见交易问题汇总，几乎涵盖所有! 04-01 来来来~快来膜拜一下!让你们一起沾沾喜气! 03-19 建议巴菲特来中国做螺纹，全球最佳避险合约 03-30 大家来说说，期货怎么防止跳空？ 03-26 经常看到期货日内交易员找资金，这些人是坑吗？ 期货又分为国内期货和国际期货，国际期货是指交易所建立在中国大陆以外的期货交易。有些国际期货对国内期货价格变动会有影响，国内投资者可以参考外盘行情，大型生产商和贸易商也可根据外盘行情做好套期保值，对冲现货交易损失。 期货种类繁多，我们 杠杆etf的杠杆损耗套利分析--以wti原油期货etf为例 - 摘要 （1）杠杆损耗将导致杠杆etf的走势落后于跟踪标的。对几只原油期货杠杆基金的分析表明，通过做空杠杆基金并对冲所跟踪的标的指数价格，是可行的且收益可观。但是不应做空反向基金。推荐的策略是做空正向杠杆etf,做多跟踪标的指数或
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此页包含E-mini S&P 500 股指期货CDFs的信息。The S&P 500指数是一个500只股票市值加权指数。该指数是通过主要行业的500名代表股票总市值来衡量国内经济表现。 请充分了解与金融市场交易相关的风险和成本，这是风险最大的投资形式之一。
芝商所曲线的交易量应该比其他所有比特币期货平台都要多。原因在于抵押品。 占主导地位的比特币永续掉期合约和期货都是以比特币为保证金。有些平台既有 usdt保证金，也有比特币保证金。芝商所只允许 usd，而有些期货委员会商人（fcm）保证金做空超过 100%。
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纳斯达克综合 2113 指数 衡量 的是纳斯达克 5261 交易所股 票的 价 4102 格；. 标普500指 数衡 量的是美国500家上 1653 市公 司的 股价，有在纽交所的，也有在纳斯达克交易所的。. 道琼斯指数严格来说包括一系列的指数，其中的代表是道琼斯工业平均指数。道琼斯指数是世界上历史最为悠久的股票指数
做市商制度是一种市场交易制度，由具备一定实力和信誉的法人充当做市商，不断地向投资者提供买卖价格，并按其提供的价格接受投资者的买卖要求，以其自有资金和证券与投资者进行交易，从而为市场提供即时性和流动性，并通过买卖价差实现一定利润。 国外交易系统的典范莫过于Richard Dennis在1983年底推出的海龟交易法则，从中可以看到一个完整的交易系统包括：市场—买卖什么；头寸规模—买卖多少；入市—何时买卖；止损—何时退出亏损的头寸；止盈—何时退出赢利的头寸；策略—如何买卖等方面。 本文作者：管大宇期权培训学员 电子狼 刚刚过去的五月是全球股市黑色的五月。 刚刚创下年度新高的标普500指数，在摇摇欲坠的市场信心中，瞬间开启瀑布模式。 标普这一轮下跌，跌幅超过了7%： 与此同时，美股的恐慌指数vix也从最低点冲高了一倍： 这一轮的大跌，不知道新同学们把握住了吗？ 沪深300期权获批有望近期上市 据证监会官网消息，为深化资本市场改革，激发市场活力，经国务院同意，证监会正式启动扩大股票股指期权试点工作，将按程序批准上交所、深交所上市沪深300etf期权，中金所上市沪深300股指期权。 目前中金所与沪深交易所都在筹备推出期权产品，中金所上市的是 938,620 888,089 823,369 697,829 783,768 695,601 629,819 614,562 707,688. s&p 500® | (spx) 指数期权 2 > * *投资者应咨询其税务顾问，以决定特定期权策略所产生的受益或损失将被如何征税。 除了vix期货和期权，还有vix的etf，也就是可以像股票一样交易的跟踪vix的基金。其持仓其实就是vix期货，比较常见的有vxx和vxz。 除了做多vix的，还有反向做空vix的标的，比如svxy和ziv。 这里有个vix相关etf列表: vxx 做多vix短期期货指数 vxz 做多vix中期期货指数 uvxy 作者：chen_h微信号&QQ：862251340微信公众号：coderpai使用数据驱动进行配对交易：简单交易策略配对交易是一个纯基于数学分析的一个非常好的例子。接下里的文章，我们将演示如何去利用数据来创建一个自动化配对交易策略。基本原则我们假设你有一对股票X和Y，它们之间有一些基本的经济联系